主要業績一覧

原著論文

Hayashi, T. and Takahashi, M. "On the evaluation of intraday market quality in the limit-order book markets: a collaborative filtering approach," Japanese Journal of Statistics and Data Science, 4-1, 697-730, 2021.

Hayashi, T. and Koike, Y. “No arbitrage and lead-lag relationships,” Statistics and Probability Letters, 154, 108530, 2019.

Hayashi, T. and Koike, Y. “Wavelet-based methods for high-frequency lead-lag analysis,” SIAM Journal on Financial Mathematics, 9-4, 1208-1248, 2018.

林,「高頻度注文板データの統計解析：異市場・同一株式価格間の先行遅行関係」(特集『高頻度金融データに基づく統計的推測とモデリング』). 統計数理, 65-1, 113--139, 2017.

林,「国内高速3株式市場間の注文板形成の先行遅行関係分析」『ファイナンスにおける 数値計算手法の新展開（ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析）』. 日本金融・証券計量・工学学会編, 128--155, 2016.

林,「高頻度注文板データによる2014年東証ティックサイズ変更の国内株式市場への影響分析」『証券アナリストジャーナル』. 日本証券アナリスト協会編, 53-4, 29--39, 2015.(招待論文)

Hayashi, T., Jacod, J., and Yoshida, N. “Irregular Sampling and the Central Limit Theorem for Power Variations: the Continuous Case,”Annales de l’institut Henri Poincare 47-4, 1197-1218, 2011.

Hayashi, T. and Yoshida, N. “Nonsynchronous Covariation Process and Limit Theorems,” Stochastic Processes and their Applications 121-10, 2416-2454, 2011.

Hayashi, T. and Kusuoka, S. “Consistent Estimation of Covariation under Nonsynchronicity,” Statistical Inference for Stochastic Processes 11-1, 93-106, 2008.

Hayashi, T. and Yoshida, N. “Asymptotic Normality of a Covariance Estimator for Nonsynchronously Observed Diffusion Processes,” Annals of the Institute of Statistical Mathematics 60-2, 357-396, 2008.

Hayashi, T. and Mykland, P.A. "Evaluating Hedging Errors: An Asymptotic Approach," Mathematical Finance 15-2, 309-343, 2005.

Hayashi, T. and Yoshida, N. “On Covariance Estimation of Non-synchronously Observed Diffusion Processes,” Bernoulli 11-2, 359-379, 2005.

データサイエンス/マネジメント・アナリティクス分野における研究成果

書籍

林・佐藤,『金融市場の高頻度データ分析』, 朝倉書店, 2016.

サーベイ論文・解説論文・書籍分担執筆等

林,「高頻度データ分析(2)」, 『経済時系列分析ハンドブック』, 第6.4節分担執筆, 朝倉書店, 2012.

林,「離散非同期観測データ間の共分散推定」,『数理科学』48-11, 34-40, 2010.

林,「高頻度データ解析：市場リスク計測手法の新展開」,『オペレーションズ・リサーチ』55-9, 546-552, 2010.

林,「高頻度データとは何か」,『証券アナリストジャーナル』48-1, 56-66, 2010.

林,「高頻度データと時間変更」,『統計数理』57-1, 39-65, 2009.

林・吉田,「高頻度金融データと統計科学」,『21世紀の統計科学I: 社会・経済の統計科学』, 第10章分担執筆, 2008.

翻訳

『時系列分析ハンドブック』(T.S. Rao, S.S. Rao, C.R. Rao編, 北川・田中・川崎監訳), 第8章分担翻訳 (W.B. Wu, H. Xiao,「共分散行列推定」), 朝倉書店, 2016.

国際会議プレナリー講演・招待講演

Hayashi, T. "A Multiresolution approach to high-frequency lead-lag analysis," Market Microstructure Confronting Many Viewpoints #4, Institut Louis Bachelier, Paris, December 7, 2016.

Hayashi, T. "From covariance estimation to lead-lag analysis with high-frequency data: methods and issues," 9th Bachelier World Congress, New York, July 19, 2016.

所属学会

IMS (Institute of Mathematical Statistics), Bachelier Finance Society.

日本統計学会, 日本ファイナンス学会.

日本金融・証券計量・工学学会 (JAFEE), 理事 (2006-現在).

学術誌編集

Asia-Pacific Financial Markets (APFM), 編集委員（2005-現在).

研究資金

外部資金

日本学術振興会科学研究費（基盤研究 (C)：研究代表者 名古屋商科大学刈屋武昭教授）, 2021年度-現在 (No. 21K01431), 分担研究者.

文部科学省科学研究費（基盤研究 (A)：研究代表者 大阪大学内田雅之教授）, 2017年度-2021年度 (No. 17H01100), 分担研究者.

日本学術振興会科学研究費（基盤研究 (C)), 2016年度-2019年度 (No. JP16K03601).

JST(科学技術振興機構), CREST プロジェクト『先端的確率統計学が開く大規模従属性モデリング』(研究代表者 東京大学吉田朋広教授) , 2014年度-現在.

全国銀行学術研究振興財団研究資金, 2013-2014.

文部科学省科学研究費（基盤研究 (A)：研究代表者 東京大学国友直人教授）, 2009-2011年度 (No. 21243019), 分担研究者.

日本証券奨学財団, 2009-2010.

石井記念証券研究振興財団, 2008-2010.

日本学術振興会科学研究費（基盤研究 (C)), 2007-2009年度 (No. 19530186).

21世紀COEプログラム, 東京大学大学院数理科学研究科『科学技術への数学新展開拠点』 (拠点リーダー 楠岡成雄教授), 2004.

大和証券グループ寄附講座, 京都大学大学院経済学研究科 (代表者 木島正明教授), 2003.

塾内資金

トヨタチェアシップ, 2021年度-現在

学事振興資金.

大学院高度化推進研究費, 2005年度.